Gestion de Riesgos

Published on February 2017 | Categories: Documents | Downloads: 30 | Comments: 0 | Views: 312
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Y ahora que ?
Que curso será
este ?
Será igual de aburrido que los anteriores ?
Debo asistir a este curso si es aburrido ?
Quien será el Profesor ?

Sabrá algo del
Tema ?

M.B.A. Renzo Rivero Fernández

Docente
UCSM

Universidad
UCSM
PACIFICO
Admón. de Dirección de
Empresas Empresas

Universidad
North
De Lima
Western
Gestión
University de Riesgos
Kellog
Marketing

M.B.A
.
ESAN

•Catedrático en la Maestría de la
•Caja
Municipal
de
UNSA
Arequipa
•Docente Universidad La Salle
•Andersen Consulting
•Docente Universidad Católica de
•Arthur Andersen
Santa María
Sur
•Expositor Invitado para ponencias de •Negociación

Candidato
2da
A Doctor
Mención
En Adm.
en
Negocios
Universida
d Católica
de
Argentina

•Adm.
General
de
Universidad
•Jefe de Operaciones
•Jefe de Riesgos
•Administrador
•Analista
de
Créditos
Senior

HUEVO

ZANAHORIA

AGUA HERVIDA

HUEVO DURO

AGUA HERVIDA

ZANAHORIA
COCIDA

AGENTE DE
CAMBIO

GRANO DE CAFE

AGENTE DE
CAMBIO

CAFE

La Universidad
HOY

UNIVERSIDAD

MAÑANA

Premio
Universitas
2010 Pontificia
Universidad
Católica del
Perú
Autor:
Responsabilidad
Social = TODOS
En que momento se Jodió el
Perú

No Teléfonos
No Celulares en clase sonando en
clase

No Mensajitos
en clase

REGLAS EN ESTA CLASE

Se pide
permiso para
salir de clase

Solo se acepta
Gente Alegre y
con ganas de
Aprender

Aun que sea
para ir al baño

Por favor que este curso sea
facilito y que el examen final
sea papayita !!

A HORA A
TRABAJAR!!!
MBA Renzo Rivero
Fernández
[email protected]

Angelina Jolie

Brad Pitt

NIKE

CEO Google
Sergey Brin
y Larry Page

CEO
General
Electric
Jack Welch

CEO
Microsoft
Bill Gates
CEO China
Mobile
Wang
Jianzhou
CEO Apple
Steve Jobs

CEO Nokia
Stephen Elop

John
Pemberton
Asa
Candler
Creador
Comprador
de Coca Cola

CEO IBM
Samuel J.
Palmisano

CEO Mac
Donalds
Jim
Cantalupo
CEO
Malboro
Philip
Morris

Los japoneses son los mas
Inteligentes
Los Japoneses son los mas Inteligentes ?

DR. YOKOI KENJI
COLOMBO JAPONES

GESTION DE
RIESGOS
MBA RENZO RIVERO

Que es el riesgo?
• Es la vulnerabilidad a la que están expuestos
activos, acciones, personas, ganancias y cualquier
otro bien, ante un posible perjuicio o daño contra
los mismos, el cual esta medido de acuerdo a su
probabilidad y al impacto con el que ocurra.
• Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el
riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible
es el perjuicio o daño mayor es el peligro (e
inversamente).

Que es el Riesgo?
• El riesgo esta inmerso en la mayoría de
actividades que realiza cualquier persona hoy en
día, y dentro de estas actividades se puede
dilucidar una división que permite poder
identificar claramente los riesgos.
• Un Riesgo es una condición en la que existe la
posibilidad de que un evento ocurra e impacte
negativamente sobre los objetivos de la empresa
los riesgos se caracterizan por ser probables de
ocurrencia y que esta impacte en la empresa
dañándola de manera fortuita.

Conceptos Base
• Impacto.- La consecuencia o consecuencias de
un evento, expresado ya sea en términos
cuantitativos o cualitativos. Usualmente se
expresará como términos monetarios o de
perdidas.
• Probabilidad.- La posibilidad de la ocurrencia de
un evento que usualmente es aproximada
mediante una distribución estadística. En
ausencia de información suficiente o donde no
resulta posible obtenerla, se puede aproximar
mediante métodos cualitativos.
• Evento.- Suceso fortuito o planeado el cual es
planificado para que sea cumplido bajo ciertas
características expresadas dentro de parámetros
de ejecución.

TIPOS DE RIESGOS
• Riesgo del Personal
• Riesgo Laboral.• Riesgos de Accidentes Personales






Riesgos Naturales y Geológicos
Riesgo Sísmico.Riesgo Volcánico.Riesgos de Eventos Naturales.-

TIPOS DE RIESGOS
• Riesgo Biológico
• Riesgo de Salud.• Infecciones Virales.- Epidemias, Endemia, Pandemia
• Agentes Microscópicos altamente patógenos.• Material Biológico

TIPOS DE RIESGOS







RIESGO FINANCIERO
Riesgo De Mercado
Riesgo Crediticio
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo Reputacional

Riesgo De Mercado
• Asociado a las fluctuaciones de los mercados
financieros, y en el que se distinguen:
• Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del
mercado de divisas.
• Riesgo de tipo de interés, consecuencia de la
volatilidad de los tipos de interés.
• Riesgo de mercado (en acepción restringida), que se
refiere específicamente a la volatilidad de los
mercados de instrumentos financieros tales como
acciones, deuda, derivados.

Riesgo De Mercado
• Posteriormente se da paso a la cuantificación del riesgo como
tal, la herramienta utilizada para esta cuantificación es la
metodología denominada Valor en Riesgo (VaR) por medio de
la cual se resume la pérdida máxima esperada (o peor
pérdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro
de un intervalo de confianza dado. Esta pérdida estimada
depende principalmente del monto total expuesto y de la
volatilidad que presenten los factores de riesgo asociados al
título o activo respectivo.

Riesgo Crediticio.
• Posibilidad de que una de las partes de un contrato
financiero no asuma sus obligaciones, es decir que
el prestatario incumpla con el prestamista.
• Riesgo por Liquidación del Crédito: Derivado del
desajuste entre la entrega/recepción de flujos en el
pago de las cuotas. Se suele producir al vencimiento
de las operaciones puesto El riesgo de contraparte
es la probabilidad de incumplimiento a la fecha de
vencimiento de la operación.
• Riesgo en la Pre-Liquidación del Crédito: Se produce
antes del vencimiento. Es decir está presente
durante toda la vida de la operación, siendo el
riesgo que este es cancelado con anticipación a las
fechas de pago pactadas.

Riesgo Crediticio.

Riesgo Crediticio.
• Tradicionalmente la aproximación al riesgo de
crédito se ha concentrado en la evaluación de
factores cualitativos y financieros basados en el
juicio experto del analista. (las 5 C’s)






•  

Carácter del cliente
Solvencia (Capital)
Capacidad de pago
Garantías (Collateral)
Contexto económico

Riesgo de Liquidez
• Riesgo de Liquidez o de financiación, y que se
refiere al hecho de que una de las partes de un
contrato financiero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de
disponer de los activos —que no puede vender
con la suficiente rapidez y al precio adecuado— y
la voluntad de hacerlo.
• La posibilidad de pérdidas por incumplir con los
requerimientos de financiamiento y de aplicación
de fondos que surgen de los descalces de flujos
de efectivo, así como por no poder cerrar
rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad
suficiente y a un precio.

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional
• La posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras,
originadas por fallas o insuficiencias de procesos,
personas, sistemas internos, tecnología, y en la
presencia de eventos externos imprevistos

Riesgo Operacional
• Los riesgos de operación recorren todos los
niveles del negocio. A diferencias de los riesgos
que afectan el pasivo o el activo, los riesgos
operacionales guardan relación con rentabilidad
esperada de un negocio. El riesgo operacional
comprende a los riesgos provenientes de:






Las fallas en las Personas o eventos internos
Los eventos Externos o siniestros
Fallas en los Procesos
Fallas Tecnológicas
Y el Riesgo Legal

Riesgo Reputacional
• La posibilidad de pérdidas por la disminución en la
confianza en la integridad de la institución que
surge cuando el buen nombre de la empresa es
afectado. El riesgo de reputación puede
presentarse a partir de otros riesgos inherentes
en las actividades de una organización.
• Este Riesgo esta orientado por la Imagen y la
Reputación del individuo o empresa en mención
así como de la forma en que es visto por los
demás incluido el Riesgo Moral.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
• Dada la definición anterior podemos entender el
riesgo como la desviación de un evento, respecto
a su resultado esperado.
• Gestión Basada en Riesgos
• En el enfoque Gestión Basada en Riesgo el
resultado esperado se entiende como el
cumplimiento de los objetivos de la compañía, de
manera que el riesgo en este modelo se debe
interpretar como la obtención de un resultado
diferente del cumplimiento de dichos objetivos.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
• Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que la
empresa está dispuesta a asumir en su búsqueda
de rentabilidad y valor
• Tolerancia al riesgo.- El nivel de variación que
la empresa está dispuesta a asumir en caso de
desviación a los objetivos empresariales trazados
• Pasos para el tratamiento de los Riesgos
• Identificar el contexto de la IMF
• Identificación de los riesgos
• Análisis y Evaluación del riesgo
• Tratamiento
• Monitoreo
• Información y comunicación

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
• El tratamiento de los Riesgos nos permite:
• Permite gestionar el negocio maximizando nuestro
esfuerzo en la creación de valor, sin distraernos en
arreglar problemas previsibles.
• El manejo del riesgo nos permite ser consientes del
nivel de rentabilidad que debemos exigir, eliminando
actividades que no generen el adecuado valor.
• Permite tener un grado adecuado de transparencia
respecto al verdadero valor del negocio, tema de
relevancia para los accionistas,
• Finalmente la gestión de riesgo permite a la alta
dirección de una empresa tomar decisiones con
conocimiento del riesgo y no basados en el azar de los
eventos: “Taking Risks by Choice Not by Chance”

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

En que Área de la empresa
podemos aplicar los conceptos de
Riesgos?
• Administración, Economía, Inversiones,
Formulación y Evaluación de Proyectos,
Contabilidad, Marketing, Creatividad,
Investigación de Operaciones, Instrumentos
Financieros, Planeamiento Estratégico,
investigación de Mercados, Finanzas,
Planeamiento Financiero, Gestión y finanzas de
PYMES, Opciones y Futuros, Logística,
Negociación y Solución de Conflictos,
Administración de Personal, Administración de
Operaciones, Administración de Producción,
Auditorias Administrativas.

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