Ejercicios Ultimos

Published on November 2016 | Categories: Documents | Downloads: 103 | Comments: 0 | Views: 983
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P11.18 Un bono tiene una duración de Macaulay igual a 9.5 y un rendimiento al vencimiento d

Duracion Modificada= Duration (Macaulay) en años
1+ Rendimiento al vencimiento

P11.20 Un bono tiene una duración de Macaulay de 8.62 y está valuado para generar un rendi
el cambio porcentual en el precio del bono?

Cambio porcentual del precio del bono = -1 X Duracion Modificada X Cambio de las tas
-4.31%

P11.22 ¿Cuál de los siguientes bonos seleccionaría si creyera que las tasas de interés de mer
8.46 años que se valúa actualmente para generar un rendimiento de 7.5%. b. Un bono con u
c. Un bono con una duración de Macaulay de 8.75 años que se valúa actualmente para gener

a)

Duracion Modificada= Duration (Macaulay) en años
1+ Rendimiento al vencimiento

b)

Duracion Modificada= Duration (Macaulay) en años

c)

Duracion Modificada= Duration (Macaulay) en años

endimiento al vencimiento de 7.5%. ¿Cuál es la duración modificada de este bono?

9.5
1+7.5%

8.84

luado para generar un rendimiento de 8%. Si las tasas de interés bajan de tal manera que el rendimiento dismin

ificada X Cambio de las tas de interes

e las tasas de interés de mercado caerán 50 puntos base en los próximos seis meses? a. Un bono con una durac
o de 7.5%. b. Un bono con una duración de Macaulay de 9.30 años que se valúa actualmente para generar un re
alúa actualmente para generar un rendimiento de 5.75%.

ncimiento

8.46
1+7.5%

=

7.87

9.3
1+10%

=

8.45

8.75
1+5.75%

=

8.27

o?

anera que el rendimiento disminuya a 7.5%, ¿cuál será

eses? a. Un bono con una duración de Macaulay de
actualmente para generar un rendimiento de 10%.

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